El sesgo de opciones está obligando a repensar la política del Tesoro.

La configuración más saludable es la alineación: las opciones se inclinan hacia la mejora mientras que los ETF al contado se mantienen ordenados.

Para los operadores, el proceso supera la predicción cuando la cinta tiene ruido.

Si se compara con la charla actual sobre “Cripto para asesores: la cadena de bloques creada para gestionar los mercados financieros”, el problema de los incentivos parece más claro.

Si el sesgo de las opciones se deteriora mientras que los ETF al contado lucen bien, la cinta a menudo se vuelve defensiva primero.

La conclusión práctica es preferir señales duraderas a señales dramáticas.

Los productos que mantienen a los usuarios a través de visualizaciones de riesgo más claras, tiempo de actividad confiable y rendimientos comprensibles tienden a durar más que las campañas basadas únicamente en recompensas temporales.

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